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Risk Management: MATLAB pour simplifier vos modèles de calcul de risque

En résumé

Cette rencontre en soirée sera l’occasion de partager les retours d’expérience d’utilisateurs MATLAB, reconnu comme le logiciel de référence pour la Finance par Wilmott

Lors de cette réunion, vous aurez l'occasion de partager le retour d'expérience de Ralf Holz, Directeur Associé d’AON Global Risk Consulting sur l’utilisation de MATLAB pour la modélisation du risque, en particulier le calcul de la VaR de fonds et la gestion de positions de matières premières.

Vous découvrirez également MATLAB pour la modélisation, l’analyse de données, la création d’algorithmes ou encore le déploiement de modèles financiers. Cette session, particulièrement orientée Risk Management, démontrera pourquoi et comment MATLAB est utilisé pour la construction de modèles de calcul de risque, grâce à des fonctions qui permettent de :

calculer la VaR en utilisant les valeurs extrêmes et les copules
faire de l’analyse de type « What If » en utilisant des simulations de Monte Carlo
développer des modèles de volatilités (GARCH), calcul des paramètres estimés, exécuter des simulations et calculer des prévisions

Merci de votre intérêt pour les séminaires MathWorks. Aucune date n'est actuellement prévue pour ce séminaire. Pour plus d'informations sur nos séminaires et nos produits veuillez contacter le service des ventes MathWorks ou vous rendre sur:

Public concerné

Professionnels de la Finance et de l’Assurance

Gérants,
Analystes financiers, Analystes quantitatifs,
Ingénieurs financiers,
Actuaires,
Contrôleurs du risque,
Développeurs de logiciels

Points forts du séminaire

Rejoignez-nous lors de cette session AfterWork afin de mieux appréhender les gains d'efficacité générés par MATLAB qui peuvent atteindre 90 % par rapport aux autres langages de programmation grâce à :

Un environnement interactif et ouvert
De nombreuses fonctions utilisables “as it is” ou modifiables afin de les adapter à vos besoins
Un langage matriciel qui facilite la manipulation de grands jeux de données
Des fonctionnalités de visualisation performantes
Des données ou fonctions transférables vers C, C++, Excel, COM de façon transparente

Programme
18h15 - 18h30	Enregistrement / Accueil
18h30 - 18h40	Introduction
18h40 - 19h30	Modéliser le risque avec MATLAB Lien avec Excel et les données financières, nos outils pour le risque Modèles de risque : études de cas
19h30 - 20h10	Présentation client : exemples d'utilisation de MATLAB pour la modélisation du risque : Outils de simulation de VaR et gestion de position pour des fonds d'investissement Gestion du risque "matières premières" pour des entreprises industrielles Ralf Holz,Trung Tu Nguyen, Eric Yonta Tchoupou Aon Global Risk Consulting
20h10 - 20h30	Intégrer et industrialiser ses modèles Utilisation du calcul distribué pour modéliser le risque Intégration des modèles au sein d’autres langages ou environnements(Excel, .NET, …)
20h30	Cocktail