WB3_Estimacao_de_Parametros.m

%% Estimao dos parametros do modelo
spec = garchset('Distribution' , 'T'  , 'P', 1, 'Q', 1, 'R', 1, ...
                'VarianceModel', 'EGARCH', 'Display','off');
[coeff,errors,LLF,innovations,sigmas,summary] = garchfit(spec,cambio);
%% Exibicao dos parmetros
garchdisp(coeff,errors)
%% Comparacao da anlise dos residuos quadrados
close
ResPad = (innovations./sigmas);
plot(ResPad)
ylabel('Residuos Quadrados')
title('Residuos Quadrados Padronizados')
%% Autocorrelacao dos residuos padronizados
autocorr(ResPad,12)
title('Autocorrelacao dos residuos quadrados padronizados')
%% Teste
[H, pValue,Stat,CriticalValue] = lbqtest(ResPad ,[10 12]',0.05);
[H  pValue  Stat  CriticalValue]
%% Avaliao do modelo GARCH estimado
garchplot(innovations,sigmas,cambio)
%% Simulacao do modelo
[e,s,y] = garchsim(coeff,3000);
garchplot(e,s,y)