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Algorithmic Trading with MATL...
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Algorithmic Trading with MATL...
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Algorithmic Trading with MATL...
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Algorithmic Trading with MATL...
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Algorithmic Trading with MATL...
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README.m
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crossover(parents,options,Gen...
CROSSOVER generates kids from parents
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fitness(pop,indicator,price,s...
See also tradeSignal, initializePopulation
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importfile(fileToRead1)
IMPORTFILE(FILETOREAD1)
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initializePopulation(I,popSiz...
INITIALIZEPOPULATION generates an initial population of 1's and 0's
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isoplot(xx,yy,zz,u,redvals,ye...
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leadlag(P,N,M,scaling,cost)
LEADLAG returns a trading signal for a simple lead/lag ema indicator
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leadlagFun(x,data,scaling,cos...
define leadlag to accept vectorized inputs and return only sharpe ratio
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locateConnectors(rule);
LOCATECONNECTORS finds locations of connectors in RULE
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marsi(price,N,M,Mrsi,thresh,s...
MA+RSI in function call
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marsiFun(x,data,scaling,cost)
define ma+rsi to accept vectorized inputs and return only sharpe ratio
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marsiwprFun(X,price,annualSca...
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movavg(P,M,N,type) %#eml
moving average, exponentially weighted.
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mutation(parents,options,Geno...
MUTATION mutate childrend accordinlgy
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parameterSweep(fun,range)
PARAMETERSWEEP performs a parameters sweep for a given function
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plotRules(options, state, fla...
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rsi(price,M,thresh,scaling,co...
RSI
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rsifun(x,data,scaling,cost)
define rsi to accept vectorized inputs and return only sharpe ratio
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tradeSignal(pop,ind)
TRADSIGNAL generates the trading signal from population
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validRule(rule)
VALIDRULE determines if the rule is valid
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wpr(price,N,scaling,cost)
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wprFun(x,data,scaling,cost)
WPR wrapper
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publishall.m
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Algorithmic Trading with MATLAB - 2010
by Stuart Kozola
Files from the November 18, 2010 webinar.
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