运用MATLAB进行投资策略的回测

内容介绍：事先制定投资策略进行资产配置，并定期进行回测，是资产管理中常用的操作。本次线上活动就介绍如何运用MATLAB^®来定义一系列交易策略，并用Financial Toolbox™ 工具箱中自带的框架进行回测。具体内容包括：

• MATLAB的实时脚本开发环境（Live Script）
• 用完整的示例展示如何在MATLAB中创建一系列交易策略，如
  • 夏普比率(Sharpe ratio)最大化
  • Markowitz投资组合优化
  • 鲁棒优化 (Robust optimization)
  • 根据一些技术指标(technical indicator)来进行的调仓操作
• 运用MATLAB的回测框架来对比各种交易策略的优劣，将比较的结果进行直观的可视化的呈现
• 材料分享以及下期活动预告

示例用到的工具箱主要是：

• Financial Toolbox
• Optimization Toolbox
• Statistics and Machine Learning Toolbox