相関係数を指定してベ​クトルを作成する方法​はありますか？

既知の相関係数 rho と ベクトル X から新たなベクトル Y を得る方法を教えてください。

Answer 1

[MathWorks Support Team]

直接的な関数はございません。下記のように実現することができます。

function b = wantcorrelation(a,rho)

%WANTCORRELATION Get a vector having specified correlation with another

if abs(rho)==1

b = sign(rho) * a;

return

end

% Standardize a

a = a(:);

n = numel(a);

a = (a - mean(a)) ./ std(a);

% Get standardized noise

z = randn(size(a));

z = (z - mean(z)) ./ std(z);

% Remove any random correlation and re-standardize

r = (a'*z) / (n-1);

z = z - r*a;

z = (z - mean(z)) ./ std(z);

% Create new variable with desired correlation

lambda = rho / sqrt(1-rho^2);

b = z + lambda*a;